今年周频调仓 AlphaNet 相对中证 500 超额 25.11%
今年以来周频调仓AlphaNet 模型表现较好，该模型上周超额收益为-0.42%，
今年以来超额收益为 25.11%。模型 2011 年回测以来年化超额收益率为20.96%，信息比率为 3.43，Calmar 比率为 2.31。模型构建的组合当前PE(pe_ttm)为 94.77， PB(pb_lf)为 8.11，ROE(单季度，未年化)为 4.11%。
今年双周频调仓“遗传规划+随机森林”相对中证 500 超额 21.35%
双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型上周超额收益为-0.44%，今年
以来超额收益为 21.35% 。模型 2011 年回测以来年化超额收益率为18.36%，信息比率为 2.86，Calmar 比率为 2.78。模型构建的组合当前PE(pe_ttm)为 74.05， PB(pb_lf)为 8.95，ROE(单季度，未年化)为 4.66%。
今年公募中证 500 指数增强基金平均超额收益为 10.03%
截至 2020 年 11 月 6 日，公募沪深 300 指数增强基金上周平均超额收益为
-0.55%，最近一个月平均超额收益为-1.47%，今年以来平均超额收益为5.30%。公募中证 500 指数增强基金上周平均超额收益为-0.63%，最近一个月平均超额收益为-0.24%，今年以来平均超额收益为 10.03%。
今年以来阿尔法策略类私募基金收益率中位数为 14.56%
截至 2020 年 10 月 30 日，今年以来，股票多空类私募基金收益率中位数
为 21.78%，宏观对冲类私募基金收益率中位数为 18.44%，阿尔法策略类私募基金收益率中位数为 14.56%，沪深 300 增强私募基金收益率中位数为 17.62%，中证 500 增强私募基金收益率中位数为 19.86%，CTA 私募基金收益率中位数为 18.39%。有投资顾问的沪深 300 增强私募基金和中证500 增强私募基金超额收益率中位数分别为 8.02%和 24.38%。无投资顾问的沪深 300 增强私募基金和中证 500 增强私募基金超额收益率中位数分别为 2.98%和 3.8%。

风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。

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